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所屬機構

上海財經大學

個人簡歷

1988年7月-1991年9月 湖南科技大學數學系,講師,副教授
1997年3月-2001年1月 中國科學院應用數學研究所,副研究員
1998年12月-2000年12月 香港理工大學會計系,研究員(Research Fellow)
2001年1月-2002年10月 中國科學院數學與系統科學研究院,基地副研究員
2002年10月-2004年9月 美國北卡羅萊納大學(UNC)生物統計系,研究副教授
2005年3月-2006年2月 中國科學院數學與系統科學研究院應用數學所,研究員
2006年3月-至今 中國科學院數學與系統科學研究院,基地研究員

研究領域

統計學、數量金融與風險管理、生存分析、計量經濟

教育背景

1981年9月--1985年7月 華中師范大學數學系,獲學士學位
1985年9月--1988年7月 中國科技大學數學系, 獲碩士學位
1991年9月--1994年3月 中國科學院應用數學研究所,獲博士學位
1994年3月-1996年3月 北京大學概率統計系,博士后
1996年3月-1997年3月 香港大學統計與精算系,博士后

學術兼職

2011年度長江學者
現擔任中國應用統計專業碩士教學指導委員會委員,
中國現場統計研究會環境與資源統計分會理事長,
中國統計學會高等教育分會副會長,
美國數理統計協會(ISM,中國)會員,
中國數量經濟學會常務理事,
中國優選法統籌法與經濟數學研究會常務理事,
中國概率統計學會常務理事,
生存分析分會理事,
中國系統工程與管理學學會風險管理分會理事。
現任《系統工程理論與實踐》,《數理統計與管理》,《應用概率統計》和《泛函分析與數理經濟》編委,
《應用數學學報》執行編委,
《The Open Statistic & Probability Journal》和《Sankhya A》編委,
《Journal of the Korean Statistical Society》副主編
(Associate Editor)和《Frontiers of Economics in China (FEC)》編委。
曾任973重大基礎研究計劃評委
國家杰出青年基金獲得者;教育部長江學者;國務院政府特殊津貼專家;“新世紀百千萬人才工程”國家人選;上海市科技領軍人才后備隊人選。

研究成果

論文:
2014年
[1] Lin, C. J., Zhang, L. and Zhou, Y. (2014). Conditional Quantile Residual Lifetime Models for Right Censored Data. To appear in Lifetime Data Anaylsis.
[2] Bai, F. F., Huang, J. and Zhou, Y.(2014). Semiparametric estimation of treatment effects in the two sample problem with censored data. Statistica Sinica, 24,121-146
[3] Liu, Y. T. Sun, L. Q. and Zhou, Y. (2014). Additive Transformation Models for Recurrent Events. Submitted to Communication. Statistics: Theory and Methods, In press
[4] Qiu, Z. P. and Zhou, Y.. (2014). Weighted estimator for the linear transformation models with multivariate failure time data. Communicaiton in Statistics, Theory and Methods. Accepted.
[5] Liu, X., Jiang, H. and Zhou, Y. (2014). Local empirical likelihood inference for varying-coefficient density-ratio models based on case-control data, To appear in Journal of the American Statistical Association.
[6] Ma, Y. B.,Wan, T. K.A., Chen, X. R. And Zhou, Y. (2014). On estimation and inference in a partially linear hazard model with varying coefficients. To appear in Annlas of the Institute of Statistical Mathematics.
2013年
[1] You, J. Zhou, Y. and Chen, G. (2013). Statistical inference of multivariate partially linear regression models. The Canada Journal of Statistics, 40(3),1-22.
[2] Zhang, F. P. Chen, X. R. andZhou, Y. (2013). Proportional hazards model with varying coefficients for length-biased data. Lifetime Data Analysis, DOI 10.1007/s10985-013-9257-5.
[3] Zhao, M. Jiang, H. M. and Zhou, Y. (2103). L1-deficiency of the sample quantile estimator with espect to a kernel quantile estimator. Statistics and Probability Letter, 83, 2399-2406.
[4] Ai, C. R. You, J. H. and Zhou, Y. (2013). Estimation of fixed effects panel data partially linear additive regression models. Econometric Journal. DOI: 10.1111/ectj.12011.
2012年
[1] Chen, X. R., Zhou, Y. (2012). Quantile Regression for Right-Censored and Length-Biased Data. Acta Mathematicae Applicatae Sinica,28(3),443-46. [SCI]
[2] Yuan, Y., You, J. H. and Zhou, Y. (2012). Efficient estimation of seemingly unrelated additive nonparametric regression models. Journal of System Science and Complex. [SCI]
[3] 趙曉玲,陳雪蓉,周勇. 基于非參估計的VaR和ES方法的應用研究,《數理統計與管理》,31(3), 381-388.
[4] 趙目,陳柏成和周勇(2012). 縱向數據下廣義估計方程估計,《數學學報》,55(1), 1-16.
[5] Chen, K., Lin, H. and Zhou, Y. (2012). Efficient estimation for the Cox model with varying coefficients, Biometrika, 99, 379-392. [SCI]
2011年
[1] Zhou, Y. Wan, Alan and Yuan, Y. (2011). Combining least-squares and quantile regressions. Journal of Planning and Statistical Inference, 141, 3814-3828. [SCI]
[2] Zhao, M., Bai, F. F. and Zhou. Y. (2011). Relative deficiency of quantile estimators for left truncated and right censored data, Statistics and Probability Letter, 81, 1725-1732.
[3] 謝尚宇, 汪壽陽,周 勇 (2011).金融危機下帶傳染效應的違約預報,《管理科學學報》,14(1),1-12.
[4] Liu, X. Liu, P. X. and Zhou, Y. (2011). Distribution Estimation with Auxiliary Information for Missing Data. Journal of Planning and Statistical Inference. 141, 711–724. [SCI]
[5] You. J. Zhou, X. and Zhou, Y. (2011). Series Estimation in Partially Linear In-slide Regression Models. Scandinavian Journal of Statistics. 38(1), 89-107. [SCI]
[6] Ai, C.R., You, J. and Zhou, Y. (2011). Statistical inference using a weighted difference-based series approach for partially linear regression models. Journal of Multivariate Analysis, 102, 601-618. [SCI]
[7] 劉曉倩,周勇 (2011).金融風險管理中ES度量的非參數方法比較及其應用,《系統工程理論與實踐》, 31 (4), 631-642。
[8] 劉曉倩,周勇 (2011). 金融風險管理中VaR度量的光滑估計效率,《應用數學學報》,34(4), 752-768.
[9] Li, X. L. You, J. H. and Zhou, Y. (2011). Statistical Inference for varying-coefficient models with error-prone covariates. Journal of Statistical Computation and Simulation. 81(4),1755-1771,[SCI]
[10] Zhou, Y. Zhou, H. and Ma, Y. (2011). Smooth estimation of ROC curve in the presence of auxiliary information. Journal of System Science and Complex, 24, 919-944.
2010年
[1] Zhou, Y., Wan, Alan, Xie, S. Y. and Wang, X. J. (2010). Wavelet analysis of change-points in a non-parametric regression with heteroscedastic variance. Journal of Econometrics. 159, 183-201. [SSCI]
[2] You, J. Zhou, X. and Zhou, Y. (2010). Statistical inference for panel data semiparametric partially linear regression models with heteroscedastic errors. Journal of Multivariate Analysis, 101,1079-1101.[SCI]
[3] Gong, R. B.; Ma, Y. B. and Zhou, Y. (2010). Confident estimation for density of a biological population based on line transect sampling. Acta Math. Appl. Sin. Engl. Ser. 26 (1), 79--92. [SCI]
[4] 馬昀蓓,周勇(2010). 帶有輔助信息ROC曲線兩種估計比較,《數理統計與管理》,2010,29(1),75-83.
[5] 馬昀蓓,袁媛和周勇 (2010). 多元失效時間數據邊際風險模型加權估計的漸近性質,《應用數學學報》,33(4), 690-701
[6] 羅羨華,李元,馬昀蓓和周勇(2010). 刪失數據下的半參數變系數部分線性回歸,《數學物理學報》,2010,30A(1),71-85.
[7] 楊海達,周勇 (2010).小波分析印花稅調整對股市成交量的影響,《數理統計與管理》,2010,29(2),355-361.
2009年
[1] Zhou, Y. You, J. and Wang, X. (2009). Strong Convergence Rates of Several Estimators in Semi-parametric Varying-Coefficient Partially Linear Models, Acta Mathematica Sinica, 29B(5):1113–1127. [SCI]
[2] Zhou, Y. and Liang H. (2009). Statistical Inference for Semi-parametric Varying-coefficient Partially Linear Models with Error-prone Linear Covariates. The Annals of Statistics. 37(1), 427-458. [SCI]
[3] Fan, J., Zhou Y., Cai, J. and Chen, M. (2009). Gaining efficiency via weighted estimators for multivariate failure time data. Science in China Series A: Mathematics, 52(6), 1113–1138. [SCI]
[4] 謝尚宇,周勇(2009). 次貸危機中的傳染機制研究和策略分析,《管理評論》,21(2),121-128.
[5] 羅羨華,楊振海,周勇(2009). 時變彈性系數生產函數的非參數估計,《系統工程理論與實踐》,29 (4): 144-149 .
2008年
[1] Zhou, Y. Xie, S. and Yuan, Y. (2008). Statistical Inference of Default Probability in Credit Risk Models (in Chinese). Journal of System Engineering and Practice, 2008,28(8):206-214 .[EI]
[2] Yin, G. Li, H. Zheng, D. and Zhou, Y. (2008). Partially Linear Additive Hazards Regression With Varying Coefficients. Journal of the American Statistical Association.103,1200-1213. With corrected in Journal of the American Statistical Association,103, 1729–1729. [SCI]
[3] Zhou, Y., Wan, T.K. Alan and Wang,X.J. (2008). Estimating equations inference with missing data. Journal of the American Statistical Association.103,1187-1199.[SCI]
[4] Liang, H. and Zhou, Y. (2008). Semi-parametric inference for ROC curves with censoring. Scandinavian Journal of Statistics,2008,35,212-227. [SCI]
[5] Chen, G. M. Choi, Y. and Zhou, Y. (2008). Detections of changes in return by a wavelet smoother with conditional heteroscedastic volatility. Journal of Econometrics. 143,227-262. [SSCI]
[6] Li, Y. Yang, S. and Zhou, Y. (2008). Consistency and uniformly asymptotic normality of wavelet estimator in regression model with associated samples. Statistics and Probability Letters 78 (2008) 2947-2956. [SCI]
著作:
[1] 《數學大辭典》數理統計篇中"假設檢驗"(編著)(科學出版社, 2010年)
[2] 廣義估計方程估計方法(科學出版社,北京)
[3] 《理工科概率統計》(譯)(Probability & Statistics for Engineers & Scientists), (2010年, 機械工業出版社)
[4] 《科學計算中的蒙特卡羅策略》(譯)(Monte Carlo Strategies in Science Computing), (2009年, 高等教育出版社)
研究報告:
[1] 金融風險度量建模理論與方法的一些進展及其應用 (2013年5月4-5日,南京)
[2] Some Statistical Models and Inferences in Measurement of Financial Risk and Their Applications(2013年5月31日-6月3日,上海)
[3] Generalized Method of Moments for Nonignorable Missing Data(2013年6月27-29日,北京)
[4] Quantile regression in varying-coefficient models under length-biased sampling with right censoring(2013年8月25-30日,香港)
[5] Semiparametric Varying-Coefficient Model Under Right-Censored and Length-Biased data(2013年7月6-7日,北京)
[6] 大數據時代統計學家思考(2013年5月10-12日,山東臨沂)
[7] 金融風險度量建模理論與方法的綜述(2013年6月8-9日,福建廈門)
[8] Alpha混合序列下變系數下條件期望風險價值度量 (2012年10月25-30日,昆明。)
[9] 生存分析中復雜數據下半參數模型應用及其進展(2012年1月5-6日,上海)
[10] Expectile estimator with varying-coefficients( 2012年6月1-2日,北京)
[11] A risk measurement based on varying-coefficient expectile regression model under alpha mixing sequences(2012年6月1-2日,北京。)
[12] Some Works in Semiparametric Models for Length-Bias Data(2012年1月5-6日,上海。)
[13] Expectile estimator with varying-coefficients (2011年7月30日-8月5日,美國,Miami)
[14] Statistical models for financial risk measurement, contagion and their applications in risk management", (2011年7月8-11日,西安)
[15] Quantile Regression for Right-Censored and Length-Biased Data",(2011年7月1-3日,長春)

聯系方式

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