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所屬機構

中山大學

個人簡歷

1985年7月-1987年8月 內蒙古大學,教師
1990年8月-2000年9月 內蒙古大學,助教、講師、副教授、教授
2000年9月- 中山大學,教授、特聘教授

研究領域

金融工程、金融經濟學、風險管理

教育背景

1981年9月-1985年7月 理學學士,蘭州大學
1987年9月-1990年7月 理學碩士,內蒙古大學
1997年9-2000年8月 管理學博士,中國科學院系統科學研究所
1999年6月-2000年2月 香港城市大學,Research Assistant
2002年1月-2002年4月 香港大學,Research Associate
2002年12月-2003年6月 香港城市大學,Research Fellow
2006年3月-2007年3月 加拿大Waterloo大學,Visiting Research Professor
2007年7月-2007年10月 香港中文大學,Visiting Scholar
2007年12月-2008年1月 臺灣中央研究院,訪問教授
2010年8月-2010年11月 加拿大Waterloo大學,Visiting Research Professor

學術兼職

廣東省珠江學者特聘教授
中山大學管理學院執行院長
中山大學社會科學處處長
廣東省人文社科重點研究基地中山大學金融工程與風險管理研究中心主任
中山大學環南中國海研究院副院長
中國系統工程學會常務理事
中國決策科學學會常務理事
中國運籌學會理事
中國現場統計研究會資源與環境統計分會常務理事
中國金融系統工程專業委員會理事
廣東省經濟學會理事
廣東省高等學校社會科學科研管理研究會副理事長兼秘書長
《系統工程理論與實踐》執行編委
《中山大學學報》(社科版)編委
《科技管理研究》編委
蘭州大學萃英講席教授
廣東外語外貿大學客座教授

社會榮譽

曾獲全國百篇優秀博士學位論文、國家杰出青年科學基金,享受國務院特殊津貼。
1995年 獲內蒙古第三屆統計科研成果優秀學術論文獎
1996年 獲首屆內蒙古青年科技獎
1999年 獲內蒙古科技進步獎二等獎
2000年 獲中國科學院院長獎學金特別獎
2002年 獲全國百篇優秀博士學位論文
2003年 獲中山大學文科優秀中青年學者桐山獎
2005年 獲首屆廣東省哲學社會科學優秀成果二等獎
2006年 獲第四屆中國高校人文社會科學研究優秀成果二等獎
2008年 獲廣東金融學會第五屆金融科研成果優秀論文一等獎
2009年 獲廣東省哲學社會科學優秀成果一等獎(排名第一)
2010年 獲廣東省珠江學者特聘教授

研究成果

部分報刊論文:
[1] 顏至宏,李仲飛,內地需建石油期貨市場,《信報財經新聞》,2005年7月11日
[2] 李仲翔,李仲飛,汪壽陽,全權委托資產管理與監管,《科學時報》,2001年6月4日
[3] 李仲翔,李仲飛,汪壽陽,基金行業公司治理結構的獨立性,《科學時報》,2001年5月28日
[4] 李仲翔,李仲飛,對中國證券業建立保險機制的建議,《廠長經理日報》,2000年10月15日
專著:
[1] 樊婷婷,李仲飛,《組合信用風險管理研究---因子模型及其應用》,廣州:中山大學出版社,2011
[2] 李仲翔,李仲飛,汪壽陽,《以風險為基礎的基金監管現代化》,北京:清華大學出版社,2002
[3] 李仲飛,汪壽陽,《投資組合優化與無套利分析》,北京:科學出版社,2001
部分國際期刊論文 (基于網絡版的收錄情況,*為通訊作者)):Google-Scholar引用情況
[1] 姚海祥,李仲飛,多階段均值-方差模型及兩基金分離定理,《中國管理科學》專輯
[2] 高金窯,李仲飛,模型不確定性條件下的Robust投資組合有效前沿與CAPM,《中國管理科學》,18(12),2010,1月-16
[3] 李仲飛,袁子甲,參數不確定性下資產配置的動態均值-方差模型,《管理科學學報》,13(12),2010,1月-9
[4] 陳樹敏,李仲飛,保險公司實業項目投資策略研究,《系統科學與數學》,30(10),2010,1293月-1303
[5] 李云峰,李仲飛,中央銀行溝通策略與效果的國際比較研究,《國際金融研究》,2010年第8期,13-20
[6] 姚京,李仲飛,從風險管理的角度看金融風險度量,《數理統計與管理》,29(4),2010,736-742
[7] 姚海祥,李仲飛,馬慶華,證券收益率的極大線性無關組及兩基金分離定理,《數學的實踐與認識》,40(17),2010,14月-19
[8] 袁子甲,李仲飛,參數不確定性和效用最大化下的動態投資組合選擇,《中國管理科學》,18(5),2010,1-6
[9] 陳樹敏,李仲飛,帶技術投資的保險公司最優策略,《控制理論與應用》,27(7),2010,861-866(EI)
[10] 曾燕,李仲飛,線性約束下保險公司的最優投資策略,《運籌學學報》,14(2),2010,106-118
[11] 李仲飛,李克勉,動態VaR約束下帶隨機波動的衍生證券最優投資策略,《中山大學學報(社科版)》, 50(3),2010,184-192
[12] 曾燕,李仲飛,基于監管的保險公司最優比例再保險策略,《系統科學與數學》,29(11),2009, 1496-1506
[13] 高金窯,李仲飛,模型不確定條件下穩健投資行為與資產定價,《系統工程學報》,24(5),2009,546-552
[14] 姚京,袁子甲,李仲飛,李端,VaR風險度量下的 系數:估計方法和實證研究,《系統工程理論與實踐》,29(7),2009,27-34 (EI)
[15] 姚海祥,李仲飛,最低投資比例約束下的證券組合模型及有效邊界解析式,《運籌學學報》,13(2),2009,119-128
[16] 袁子甲,李仲飛,基于貝葉斯方法的均值-方差投資組合選擇,《現代管理科學》,2009年第5期,20-21
[17] 姚海祥,李仲飛,不同借貸利率下的投資組合選擇---基于均值和VaR的效用最大化模型,《系統工程理論與實踐》,29(1),2009,22-28 (EI)
[18] 姚海祥,李仲飛,不允許賣空時基于均值和CVaR的效用最大化模型,《中國管理科學》,17(專輯),2009,111-115
[19] 袁子甲,李仲飛,賣空限制下的期權定價研究:效用等價方法,《中國金融學》, 112-124,2008第13輯
[20] 李仲飛,從建發,最優多期比例再保險策略的必要條件,《系統科學與數學》,28(11),2008,1354-1362
[21] 李仲飛,高金窯,模型不確定下的最優資產配置,《中山大學學報(社科版)》,48(4),2008,184-192
[22] 許云輝,李仲飛,基于收益序列相關的動態投資組合選擇,《系統工程理論與實踐》, 28(8),2008,123-131 (EI)
[23] 姚海祥,易建新,李仲飛,社會福利函數的防止策略性操縱研究,《系統管理學報》,17(2),2008,146-150
[24] 姚海祥,李仲飛,限制最大損失時的證券投資組合模型及有效邊界解析表達式,《中國管理科學》,16(3),2008,23-30
[25] 姚海祥,易建新,李仲飛,協方差矩陣退化情形均值-CVaR模型的有效邊界,《數理統計與管理》, 27(1),2008,111-117
[26] 謝樹香,李仲飛,帶負債的連續時間最優資產組合選擇, 《系統科學與數學》,27(6),2007,801-810
[27] 姚海祥,易建新,李仲飛,社會福利函數獨裁的特征,《數學的實踐與認識》,37(11),2007,157-162
[28] 李仲飛,顏至宏,姚京,樊婷婷,常琳,從風險管理視角解析中航油事件,《系統工程理論與實踐》,27(1),2007,23-32(EI)
[29] 樊婷婷,李仲飛,貸款組合中的一個破產模型,《預測》,26(1),2007,44-48
[30] 何興強,李仲飛,上證股市收益的長期記憶:基于V/S的經驗分析,《系統工程理論與實踐》,26(12),2006,47-54(EI)
[31] 姚京,袁子甲,李仲飛,組合投資與不對稱風險:基于VaR 的風險-收益分析,《中國金融學》,總第十一輯,58-76,2006年12月
[32] 樊婷婷,李仲飛,貸款組合的風險分解模型研究,《現代管理科學》,2006年第11期,10-12
[33] 黃立圖,劉貝,李仲飛,代理人制度困境的合同設計,《現代管理科學》,2006年第9期,15-17
[34] 何秀紅,戴賜娜,李仲飛,帶破產風險控制的投資消費問題,《南方經濟》,2006年第8期,97-109
[35] 樊婷婷,李仲飛,貸款組合的破產概率分析,《現代管理科學》,2006年第6期,5-6,43
[36] 孫翎, 遲嘉昱, 申曙光, 李仲飛, 奧運會全壽命周期風險因素及控制模式分析,《北京體育大學學報》,29(5),2006,589-590,593
[37] 格日勒圖,李仲飛, 陳永利, 一個基于習慣形成的離散時間的資產定價模型,《當代經濟管理》,2006年第5期,77-82,93
[38] 格日勒圖,李仲飛,基于習慣形成的資產定價模型的穩態分析,《南方經濟》,2006年第2期,38-46
[39] 劉京軍,李仲飛,金融工程和風險管理的若干研究進展---“第二屆風險管理國際研討會暨第三屆金融系統工程國際學術研討會”綜述,《南方經濟》,2006年第2期,116-120
[40] 姚京,袁子甲,李仲飛,基于相對VaR 的資產配置和資本資產定價模型,《數量經濟技術經濟研究》,22(12),2005,133-142
[41] 李仲飛,陳國俊,對投資組合選擇的Telser安全-首要模型的一些討論,《系統工程理論與實踐》,25(4),2005,8-14(EI)
[42] 姚海祥,易建新,李仲飛,奇異方差-協方差矩陣的 種風險資產有效邊界的特征,《數量經濟技術經濟研究》,22(1),2005,107-113
[43] 姚京,李仲飛,VaR 估計中的模型風險---檢驗方法與實證研究,《管理評論》,17(10),2005,3-7
[44] 李仲飛,有摩擦多期證券市場中的無套利資產定價,《中山大學學報(社會科學版)》,45(4),2005,117-123
[45] 李仲飛,梅琳,CRRA、LA和DA三種效用模型的比較分析--資產配置理論的進化和發展,《管理評論》,16(11), 2004,9-15 (封面文章)
[46] 姚海祥,易建新,李仲飛,阿羅不可能性定理的幾個等價形式,《運籌與管理》,13(5), 2004,59-61
[47] 李仲飛,汪壽陽,摩擦市場的最優消費-投資組合選擇,《系統科學與數學》,24(3), 2004,406-416
[48] 聶燕峰,李仲飛,新的金融監管理念下的金融監管框架構建,《華南金融研究》,19(1), 2004,44-48
[49] 姚京,李仲飛,基于VaR的金融資產配置模型,《中國管理科學》,12(1),2004年,8-14
[50] 李仲飛,姚京,安全第一準則下的動態資產組合選擇,《系統工程理論與實踐》,24(1),2004,41-45(EI)
[51] 李仲飛,姚京,中國滬深股市整合性的實證分析,《管理評論》,16(1),2004,27-30
[52] 李仲翔,李仲飛,陸軍,投資基金業的跨界活動與障礙,《國際金融研究》,2003年第2期,23-25
[53] 李毅敏,李仲飛,MF擴展模型指導下的中國宏觀政策配合問題,《商業研究》,2003年第8期
[54] 李仲飛,汪壽陽,EaR風險度量與動態投資決策,《數量經濟技術經濟研究》,2003年第1期,45-51
[55] 李毅敏,李仲飛,商業銀行信用風險測量方法的演進及借鑒,《華南金融研究》,17(5),2002,33-36
[56] 李仲飛,汪壽陽,鄧小鐵,摩擦市場的利率期限結構的無套利分析,《系統科學與數學》,22(3),2002,285-295
[57] 汪壽陽,李仲飛,鄧小鐵,有摩擦金融市場中強無套利的刻畫,《系統工程理論與實踐》,22(10),2002,60-65
[58] 李仲飛,汪壽陽,楊海亮,有摩擦金融市場的弱無套利性,《中國管理科學》,10(3),2002,1-5
[59] 李仲翔,李仲飛,汪壽陽,論基金產品監管的創新,《投資與證券》,2001年第10期
[60] 李仲翔,李仲飛,汪壽陽, 美國人眼中的獨立董事,《中外管理》,2001年第7期,14-15 (封面文章)
[61] 李仲翔,李仲飛,投資者保護和證券保險:美國的實踐及對中國證券業建立保險機制的建議,人大復印報刊資料《投資與證券》,2000,8,10-13
[62] 李仲飛,李仲翔,金融數學介紹,《自然辯證法通訊》,21(120),1999,76-81
[63] 李仲飛,集值映射向量優化的Benson真有效性,《應用數學學報》,21(1),1998,123-134
[64] 李仲飛,空間上的一個向量變分不等式,《內蒙古大學學報(自科版)》,29(1),1998,9-14
[65] 李仲飛,集值映射向量優化問題(真)有效點集的連通性,《內蒙古大學學報(自科版)》,28(3),1997,293-299
[66] 李仲飛,多準則亞對策的真Pareto平衡,《內蒙古大學學報(自科版)》,26(6),1995,637-643
[67] 李仲飛,汪壽陽,多目標規劃的整體解,《系統科學與數學》,15(1),1995,30-32
[68] 李仲飛,真鞍點與約束向量優化問題的真有效解,《內蒙古大學學報(自科版)》,26(3),1995,263-269
[69] 李軼夫,李仲飛,多目標決策的G-真有效解:標量化與Lagrange乘子,《內蒙古財經學院學報(社科教育版)》,總第54期,1994,52-56
[70] 李仲飛,一類多目標分式規劃的最優性,《內蒙古大學學報(自科版)》,25(1),1994,7-13
[71] 汪壽陽,李仲飛,楊豐梅,多目標規劃的一個標量化定理,《科學通報》, 38(1),1993,5-7
[72] 李仲飛,汪壽陽,錐-次類凸向量函數與多目標規劃的真有效解,《曲阜師范大學學報(自科版)》,19(2),1993,1-8
[73] 李仲飛,汪壽陽,多目標規劃的Lagrange對偶與標量化定理, 《系統科學與數學》,13(3),1993,211-217
[74] 李仲飛,一類廣義凸多目標規劃的對偶定理,《內蒙古大學學報(自科版)》,24(2),1993,113-118
[75] 李仲飛,戎衛東,拓撲線性空間中多目標規劃的Lagrange乘子,鞍點和對偶,《內蒙古大學學報(自科版)》,24(3),1993,227-234
[76] 李仲飛,Banach空間上一類非凸多目標規劃的廣義Kuhn-Tucker充分條件,《內蒙古大學學報(自科版)》,24(4),1993,339-345
[77] 李仲飛,向量極值問題的一個標量化定理,《內蒙古大學學報(自科版)》,24(4),1993,361-364
[78] 李仲飛,一類多目標分式規劃的對偶性,《內蒙古大學學報(自科版)》,24(6),1993,571-586
[79] 李仲飛,多目標弧式凸規劃的對偶理論,《內蒙古大學學報(自科版)》,23(1),1992,15-21
[80] 李仲飛,戎衛東,序線性拓撲空間中非凸非光滑向量極值問題的真有效解,《內蒙古大學學報(自科版)》,23(2),1992,152-156
[81] 李仲飛,多目標弧式凸規劃最優性的充分條件,《內蒙古大學學報(自科版)》,22(3),1991,334-346
主編的部分文集:
[1] 梁慶寅,陳廣漢主編,蔡禾,魏明海,李仲飛副主編,《泛珠三角藍皮書:泛珠三角區域合作與發展研究報告(2008)》,社會科學文獻出版社,2008年
[2] Duan Li, Zhongfei Li, and Shouyang Wang, Financial Systems Engineering III, Lecture Notes in Decision Sciences, Vol.7, Global-Link Publisher, 2006
[3] 李仲飛,陳浪南,《南方經濟》2006年第2期(專集:第二屆風險管理國際研討會暨第三屆金融系統工程國際學術研討會優秀論文)
主持的主要科研項目:
[1] 廣東省人文社會科學重點研究基地重大項目“人民幣匯率價格傳遞對廣東省進出口地影響”(2010年02月-2012年04月)
[2] 廣東省委辦公廳《擴大內需戰略研究工作方案》第四專題“出口導向戰略與擴大內需戰略的辯證關系及相應對策”(2009年8月-2009年12月;第二負責人)
[3] 中山大學優秀研究生導師逸仙創新人才培養計劃“中國外匯市場的微觀結構研究”(2009年9月-2010年9月)
[4] 國家杰出青年科學基金項目“金融資產配置、資產定價與風險管理”(2009年01月-2012年12月)
[5] 教育部留學回國人員科研啟動基金項目“序列相關市場中的動態資產配置與風險資產投資價值”(2008年12月-2010年12月)
[6] 事業單位委托項目“城市生活品質研究”(2008年10月-2008年11月)
[7] 教育部人文社會科學研究規劃基金項目“基于消費習慣的資產定價模型及其實證研究”(2007年12月-2009年12月)
[8] 政府委托課題“2010年廣州亞運會的全面風險管理”(2007年12月-2008年05月)
[9] 中山大學嶺南學院立項項目“動態投資與保險的最優策略研究”(2007年11月-)
[10] 廣東省軟科學研究計劃項目重點研究課題“廣東省多層次資本市場體系推動自主創新和科技成果轉化的政策與機制研究”(2007年10月-2010年3月)
[11] 企業委托課題“股票投資組合與風險管理系統”(2007年08月-2008年01月)
[12] 教育部直屬高校聘請外籍教師重點項目“金融工程與風險管理的模型、方法與技術”(2007年-2008年)
[13] 國家自然科學基金委員會與香港研究資助局聯合基金項目“組合投資最優策略之研究”(2006年01月-2008年12月)
[14] 國家自然科學基金項目“安全第一準則下連續時間資產組合優化理論與方法研究”(2005年01月-2007年12月)
[15] 世紀優秀人才支持計劃(2005年01月-2007年12月)
[16] 橫向課題“藥品粉碎設備風險評價模型研制及實時監控系統開發”(2004年06月-2005年12月)
[17] 高等學校全國優秀博士學位論文作者專項資金資助項目“現代金融理論的若干前沿問題研究”(2003年01月-2007年12月)
[18] 廣東省哲學社會科學規劃項目“復雜金融環境下的投資決策分析”(2002年07月-2003年07月)
[19] 國家自然科學基金項目“有摩擦金融市場的無套利分析”(2002年01月-2004年12月)
[20] 廣東省自然科學基金項目“有摩擦金融市場的投資組合優化與無套利分析”(2002年01月-2004年12月)
[21] 教育部人文社會科學基金研究“十五”規劃資助項目“有摩擦金融市場的無套利分析”(2002年01-2004年10月)
[22] 中山大學嶺南學院研究基金資助項目“金融市場的計量模型與方法”(2002年01月-2002年12月)
[23] 國家社會科學基金項目“投資基金業的對外開放和監管”(2001年06月-2002年5月)
[24] 內蒙古自治區“321人才工程”專項資金資助項目“沖突分析的數學理論與方法的研究”(1999年10月-2000年09月)
[25] 內蒙古自然科學基金項目“集值映射的向量優化問題”(1997年01月-1999年12月)
[26] 國家自然科學基金項目“沖突分析的數學理論與方法的研究”(1996年01月-1998年12月)
[27] 內蒙古自然科學基金項目“多準則對策初步”(1993年07月-1996年07月)
[28] 內蒙古高校科研基金項目“多目標最優化的若干理論問題”(1992年07月-1994年07月)
參加的主要科研項目:
[1] 國家自然科學基金項目“委托代理框架下的投資組合策略與最優契約研究” (2009年01月-2011年12月)

聯系方式

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